Les missions:
- Mesurer et étudie les indicateurs de pilotage des risques (Cout du risque, CDL, provisionnement, ECL, PD, LGD, RWA…),
- Structurer et valide les données risques pour l'ensemble de la banque,
- Assurer une cohérence avec les données comptables,
- Élaborer les outils d'aide à la décision pour le suivi et à la prévention des risques,
- Mettre en place les Stress-Test internes Groupe et BAM en particulier le programme d'appétence au risque du CDM,
- Industrialise la production des indicateurs de pilotage des risques
- Assurer une veille méthodologique et réglementaire
Conçoit les modèles (Octroi et comportement) et paramètres bâlois (PD, LGD, CCF),
- Valider/backtest les modèles d'analyse et de mesure des risques de crédit,
- Développer le dispositif IFRS9 de la banque.
Vos principales missions sont:
- Assurer la production des données risques pour l'ensemble de la Direction et de la Banque,
- Contrôler les données utilisées et assurer leur cohérence avec la comptabilité,
- Maintenir l'architecture de la base de données risques et garantir l'adaptabilité du processus au travers d'une documentation exhaustive,
- Support des diverses équipes risques en terme de Data et d'outils,
- Mettre en place les Stress-Test internes Groupe et BAM en particulier le programme d'appétence au risque du CDM,
- Etudier et simuler les impacts des nouvelles reglementations, normes sur les indicateurs de la banque,
- Assurer une veille méthodologique et réglementaire,
- Prendre en charge la conception et la validation des modèles de mesures de risques de crédit dans le cadre prudentiel et déterminer leurs bonnes conditions d'utilisation (Scoring, paramètres Bâlois - probabilité de défaut, exposition en cas de défaut, taux de pertes).
Ecole d'ingénieur ou université avec un background en analyse statistique & informatique.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Avec 2 ans d'expérience minimum dans la gestion des risques et l'analyse des données
Compétences recherchées
Vous êtes:
- Rigueur, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse.
Vous avez une:
- Connaissance de la réglementation Bâloise et de la Banque de détail,
- Très bonne connaissance en statistiques et en conception des modèles de données,
- un savoir-faire technique
- Appétence à la manipulation d'un grand nombre de données
Matrîse de SAS (outil de modélisation), des outils bureautique (Acces, macro Excel), de la modélisation de données et de l'exploitation des bases de données,
- Capacité de travailler sur des projets transverses,
- Une bonne attitude à la communication,
- Très grande capacité d'adaptation.
